巴西Qualicorp SA流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月15日 星期四的非流动性预测
1天
5,415.04
decreased by 91.96
1周
5,437.84
decreased by 69.16
1个月
5,457.19
decreased by 49.81
更新于2026年10月15日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2011年6月29日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1100个交易日（约4.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1100天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.9599 | 2.41** |
| αARCH | 0.0784 | 5.44*** |
| βGARCH | 0.9210 | 60.67*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0399 | 2.71*** |
0.999
持续性1100天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.9599 | 2.41** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0784 | 5.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9210 | 60.67*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0399 | 2.71*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1100天
巴西Qualicorp SA其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析