巴西Qualicorp SA流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月15日 星期四的非流动性预测
1天
4,839.18
decreased by 4.58
1周
4,767.37
decreased by 76.39
1个月
4,924.36
increased by 80.60
更新于2026年10月15日星期四 UTC 21:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2011年6月29日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 3000个交易日（约11.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约3000天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2238 | 0.62 |
| αARCH | 0.0664 | 3.56*** |
| βGARCH | 0.9201 | 91.18*** |
| γ杠杆 | 0.0264 | 0.74 |
1.000
持续性3000天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2238 | 0.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0664 | 3.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9201 | 91.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0264 | 0.74 |
持续性:
1.000
半衰期:
3000天
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