V-Lab
Pruksa Holding PCL流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月7日 星期三的非流动性预测
1天
5,889.27
increased by 907.89
1周
4,858.23
decreased by 123.15
1个月
4,502.44
decreased by 478.94
更新于2026年10月7日星期三 UTC 20:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2005年12月7日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 47个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.8389 | 2.74*** |
| αARCH | 0.0741 | 2.59*** |
| βGARCH | 0.9112 | 24.38*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.1342 | 5.16*** |
| γ2 | -0.1172 | -3.37*** |
| γ3 | -0.0085 | -0.40 |
0.985
持续性47天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.8389 | 2.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0741 | 2.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9112 | 24.38*** |
样条系数
K=3
| γ1 | 0.1342 | 5.16*** |
| γ2 | -0.1172 | -3.37*** |
| γ3 | -0.0085 | -0.40 |
持续性:
0.985
半衰期:
47天
Pruksa Holding PCL其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析