V-Lab
Pruksa Holding PCL流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月7日 星期三的非流动性预测
1天
5,625.21
increased by 1,049.37
1周
4,439.57
decreased by 136.27
1个月
4,014.80
decreased by 561.04
更新于2026年10月7日星期三 UTC 20:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2005年12月7日 至 2026年10月2日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 693147个交易日（约2750.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约693147天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7527 | 0.44 |
| αARCH | 0.0691 | 1.17 |
| βGARCH | 0.9242 | 41.53*** |
| γ杠杆 | 0.0135 | 0.18 |
1.000
持续性693147天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7527 | 0.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0691 | 1.17 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9242 | 41.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0135 | 0.18 |
持续性:
1.000
半衰期:
693147天
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