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Jayshree Tea & Industries Lt流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
8,303.01
increased by 3,277.16
1周
5,120.16
increased by 94.31
1个月
2,966.47
decreased by 2,059.38
更新于2026年9月29日星期二 UTC 19:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年4月11日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 601个交易日（约2.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约601天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1930 | 7.33*** |
| αARCH | 0.1563 | 3.80*** |
| βGARCH | 0.8426 | 20.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0174 | -2.98*** |
0.999
持续性601天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1930 | 7.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1563 | 3.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8426 | 20.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0174 | -2.98*** |
持续性:
0.999
半衰期:
601天
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