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Jayshree Tea & Industries Lt流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
8,438.59
increased by 4,180.03
1周
5,171.89
increased by 913.33
1个月
3,167.29
decreased by 1,091.27
更新于2026年9月29日星期二 UTC 19:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年4月11日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多386%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加386%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.15 |
| αARCH | 0.0371 | 1.70* |
| βGARCH | 0.8803 | 30.88*** |
| γ杠杆 | 0.1432 | 9.05*** |
0.989
持续性62天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.15 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0371 | 1.70* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8803 | 30.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1432 | 9.05*** |
持续性:
0.989
半衰期:
62天
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