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欧洲通信卫星公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月18日 星期五的非流动性预测
1天
5,911.33
decreased by 233.29
1周
6,152.65
increased by 8.03
1个月
5,623.90
decreased by 520.72
更新于2026年9月18日星期五 UTC 18:58
参数估计
2005年12月2日 至 2026年9月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 60个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2593 | 9.13*** |
| αARCH | 0.0691 | 11.72*** |
| βGARCH | 0.9194 | 126.23*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0104 | 6.66*** |
0.989
持续性60天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2593 | 9.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0691 | 11.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9194 | 126.23*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0104 | 6.66*** |
持续性:
0.989
半衰期:
60天
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