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欧洲通信卫星公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月18日 星期五的非流动性预测
1天
5,396.26
decreased by 190.86
1周
5,575.41
decreased by 11.71
1个月
5,124.15
decreased by 462.97
更新于2026年9月18日星期五 UTC 18:58
参数估计
2005年12月2日 至 2026年9月14日模型洞察
在持续性为 0.998 时，非流动性冲击的半衰期为 323个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约323天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.20** |
| αARCH | 0.0538 | 6.06*** |
| βGARCH | 0.9341 | 184.56*** |
| γ杠杆 | 0.0201 | 1.26 |
0.998
持续性323天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.20** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0538 | 6.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9341 | 184.56*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0201 | 1.26 |
持续性:
0.998
半衰期:
323天
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