嘉士伯酿酒马来西亚有限公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
3,781.91
increased by 25.54
1周
3,780.15
increased by 23.78
1个月
4,487.72
increased by 731.35
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:51
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1994年6月24日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 21个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4681 | 2.48** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2470 | 7.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7209 | 29.82*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0554 | -4.01*** |
| γ2 | 0.0825 | 4.11*** |
| γ3 | -0.0444 | -2.92*** |
| γ4 | 0.0437 | 1.91* |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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