嘉士伯酿酒马来西亚有限公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
3,239.04
decreased by 7.88
1周
3,313.10
increased by 66.18
1个月
3,637.43
increased by 390.51
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:51
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1994年6月24日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 693147个交易日（约2750.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.95 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1080 | 17.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8981 | 415.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0121 | -1.66* |
持续性:
1.000
半衰期:
693147天
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