V-Lab
Birlesim Grup Enerji Yatirimlari流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月18日 星期五的非流动性预测
1天
12,089.10
increased by 11,206.44
1周
3,160.63
increased by 2,277.97
1个月
1,634.33
increased by 751.67
更新于2026年9月18日星期五 UTC 21:10
参数估计
2025年2月5日 至 2026年9月14日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0610 | 5.48*** |
| αARCH | 0.2533 | 2.42** |
| βGARCH | 0.5837 | 3.39*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.5511 | 0.99 |
0.837
持续性4天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0610 | 5.48*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2533 | 2.42** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5837 | 3.39*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.5511 | 0.99 |
持续性:
0.837
半衰期:
4天
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