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Barkat Frisian Agro Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
2,687.47
decreased by 1,097.00
1周
4,192.48
increased by 408.01
1个月
4,246.26
increased by 461.79
更新于2026年9月29日星期二 UTC 20:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年3月10日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3521 | 2.79*** |
| αARCH | 0.4209 | 5.88*** |
| βGARCH | 0.3233 | 4.41*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 6.1177 | 2.93*** |
| γ2 | -9.3514 | -2.59*** |
0.744
持续性2天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3521 | 2.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4209 | 5.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3233 | 4.41*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 6.1177 | 2.93*** |
| γ2 | -9.3514 | -2.59*** |
持续性:
0.744
半衰期:
2天
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