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Barkat Frisian Agro Ltd流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月29日 星期二的非流动性预测
1天
2,839.60
decreased by 645.66
1周
3,841.24
increased by 355.98
1个月
4,503.45
increased by 1,018.19
更新于2026年9月29日星期二 UTC 20:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2025年3月10日 至 2026年9月25日模型洞察
非流动性冲击以 39个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约39天后损失一半的影响。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为39天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.65 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8133 | 30.27*** |
| γ杠杆 | 0.3381 | 5.46*** |
0.982
持续性39天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.65 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8133 | 30.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3381 | 5.46*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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