Balco Group AB流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月21日 星期三的非流动性预测
1天
191,995.40
decreased by 6,271.00
1周
166,802.80
decreased by 31,463.60
1个月
145,105.27
decreased by 53,161.13
更新于2026年10月21日星期三 UTC 20:25
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年10月6日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 38个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9222 | 6.08*** |
| αARCH | 0.0981 | 6.17*** |
| βGARCH | 0.8838 | 43.46*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0415 | 3.88*** |
0.982
持续性38天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9222 | 6.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0981 | 6.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8838 | 43.46*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0415 | 3.88*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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