V-Lab
Balco Group AB流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
132,405.50
decreased by 12,087.50
1周
141,278.24
decreased by 3,214.76
1个月
149,208.48
increased by 4,715.48
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年10月6日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 38个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9308 | 6.07*** |
| αARCH | 0.0989 | 6.18*** |
| βGARCH | 0.8829 | 43.20*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0416 | 3.80*** |
0.982
持续性38天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9308 | 6.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0989 | 6.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8829 | 43.20*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0416 | 3.80*** |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
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