Balco Group AB流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
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107,544.00
increased by 999.20
1周
111,619.48
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1个月
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更新于2026年11月11日星期三 UTC 21:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2017年10月6日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 37个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9084 | 6.04*** |
| αARCH | 0.0993 | 6.19*** |
| βGARCH | 0.8823 | 43.04*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0391 | 3.72*** |
0.982
持续性37天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9084 | 6.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0993 | 6.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8823 | 43.04*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0391 | 3.72*** |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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