V-Lab
Balco Group AB流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
202,374.30
increased by 47,450.80
1周
149,737.04
decreased by 5,186.46
1个月
109,956.12
decreased by 44,967.38
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2017年10月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 39个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9412 | 6.09*** |
| αARCH | 0.0981 | 6.10*** |
| βGARCH | 0.8841 | 43.13*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0417 | 3.74*** |
0.982
持续性39天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9412 | 6.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0981 | 6.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8841 | 43.13*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0417 | 3.74*** |
持续性:
0.982
半衰期:
39天
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