V-Lab
Balco Group AB流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
159,280.30
increased by 52,539.40
1周
108,075.75
increased by 1,334.85
1个月
79,668.31
decreased by 27,072.59
更新于2026年9月11日星期五 UTC 21:08
参数估计
2017年10月6日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1386294个交易日（约5501.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1386294天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.09 |
| αARCH | 0.0479 | 3.31*** |
| βGARCH | 0.9274 | 89.83*** |
| γ杠杆 | 0.0494 | 1.79* |
1.000
持续性1386294天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0479 | 3.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9274 | 89.83*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0494 | 1.79* |
持续性:
1.000
半衰期:
1386294天
Balco Group AB其他分析
国际股票的其他非对称流动性模型分析