Autoline Industries Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
5,275.21
decreased by 696.16
1周
6,032.15
increased by 60.78
1个月
4,845.38
decreased by 1,125.99
更新于2026年11月10日星期二 UTC 20:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年2月1日 至 2026年11月9日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 214个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约214天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6298 | 5.78*** |
| αARCH | 0.2049 | 15.61*** |
| βGARCH | 0.7919 | 57.15*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0084 | -1.34 |
0.997
持续性214天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6298 | 5.78*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2049 | 15.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7919 | 57.15*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0084 | -1.34 |
持续性:
0.997
半衰期:
214天
Autoline Industries Ltd其他分析
国际股票的其他曲线流动性模型分析