V-Lab
Autoline Industries Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
1,939.05
increased by 365.75
1周
1,746.17
increased by 172.87
1个月
5,075.35
increased by 3,502.05
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:29
参数估计
2007年2月1日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 224个交易日（约0.9年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约224天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6100 | 5.83*** |
| αARCH | 0.2044 | 15.38*** |
| βGARCH | 0.7925 | 56.64*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0095 | -1.46 |
0.997
持续性224天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6100 | 5.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2044 | 15.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7925 | 56.64*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0095 | -1.46 |
持续性:
0.997
半衰期:
224天
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