V-Lab
Autoline Industries Ltd流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
2,443.24
increased by 378.36
1周
2,362.74
increased by 297.86
1个月
6,228.67
increased by 4,163.79
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:29
参数估计
2007年2月1日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 27726个交易日（约110.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加98%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约27726天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加98%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.61 |
| αARCH | 0.1143 | 8.75*** |
| βGARCH | 0.8300 | 78.27*** |
| γ杠杆 | 0.1114 | 5.34*** |
1.000
持续性27726天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1143 | 8.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8300 | 78.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1114 | 5.34*** |
持续性:
1.000
半衰期:
27726天
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