Cilacap Samudera Fishing Ind流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年10月26日 星期一的非流动性预测
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更新于2026年10月25日星期日 UTC 08:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年5月27日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1805个交易日（约7.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1805天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2206 | 0.68 |
| αARCH | 0.6242 | 10.65*** |
| βGARCH | 0.3754 | 32.44*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -161.0326 | -0.43 |
| γ2 | 643.0154 | 1.02 |
| γ3 | -2,002.8636 | -6.19*** |
| γ4 | 4,421.5578 | 93.67*** |
| γ5 | -5,336.2197 | -226.15*** |
| γ6 | 3,309.0296 | 99.44*** |
| γ7 | -1,173.1824 | -19.07*** |
| γ8 | 578.4768 | 4.86*** |
| γ9 | -413.0539 | -3.95*** |
1.000
持续性1805天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2206 | 0.68 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6242 | 10.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3754 | 32.44*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -161.0326 | -0.43 |
| γ2 | 643.0154 | 1.02 |
| γ3 | -2,002.8636 | -6.19*** |
| γ4 | 4,421.5578 | 93.67*** |
| γ5 | -5,336.2197 | -226.15*** |
| γ6 | 3,309.0296 | 99.44*** |
| γ7 | -1,173.1824 | -19.07*** |
| γ8 | 578.4768 | 4.86*** |
| γ9 | -413.0539 | -3.95*** |
持续性:
1.000
半衰期:
1805天
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