Cilacap Samudera Fishing Ind流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年10月26日 星期一的非流动性预测
1天
534.02
decreased by 0.66
1周
535.35
increased by 0.67
1个月
533.51
decreased by 1.17
更新于2026年10月25日星期日 UTC 08:58
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2022年5月27日 至 2026年10月23日非流动资产
模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 95个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约95天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.17 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9894 | 236.53*** |
| γ杠杆 | 0.0067 | 0.14 |
0.993
持续性95天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.17 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9894 | 236.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0067 | 0.14 |
持续性:
0.993
半衰期:
95天
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