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Allfunds Group Plc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
2,710.26
decreased by 234.18
1周
2,920.12
decreased by 24.32
1个月
3,214.95
increased by 270.51
更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:26
参数估计
2021年4月23日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 48个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4030 | 4.90*** |
| αARCH | 0.0891 | 5.89*** |
| βGARCH | 0.8965 | 53.83*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1367 | -3.28*** |
0.986
持续性48天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4030 | 4.90*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0891 | 5.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8965 | 53.83*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1367 | -3.28*** |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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