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Allfunds Group Plc流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
2,964.18
decreased by 197.09
1周
3,187.18
increased by 25.91
1个月
3,361.12
increased by 199.85
更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:26
参数估计
2021年4月23日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 1020个交易日（约4.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1020天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.27 |
| αARCH | 0.0538 | 2.67*** |
| βGARCH | 0.9167 | 65.97*** |
| γ杠杆 | 0.0577 | 1.16 |
0.999
持续性1020天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0538 | 2.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9167 | 65.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0577 | 1.16 |
持续性:
0.999
半衰期:
1020天
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