V-Lab
Potentially AI PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
291,209.40
increased by 1.00
1周
303,307.10
increased by 12,098.70
1个月
401,958.39
increased by 110,749.99
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：非流动性冲击不衰减，长期水平无定义，因此长期预测应谨慎对待。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5285 | |
| αARCH | 0.0000 | |
| βGARCH | 1.0000 |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.4757 | |
| γ2 | 5.9241 | |
| γ3 | 0.2080 | |
| γ4 | 2.4166 | |
| γ5 | -2.5401 | |
| γ6 | -1.0930 | |
| γ7 | 9.0970 | |
| γ8 | -23.6647 | |
| γ9 | 28.3425 | |
| γ10 | -18.8460 |
1.000
持续性-
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5285 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | |
β GARCH 波动率持续性 | 1.0000 |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.4757 | |
| γ2 | 5.9241 | |
| γ3 | 0.2080 | |
| γ4 | 2.4166 | |
| γ5 | -2.5401 | |
| γ6 | -1.0930 | |
| γ7 | 9.0970 | |
| γ8 | -23.6647 | |
| γ9 | 28.3425 | |
| γ10 | -18.8460 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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