Potentially AI PLC流动性分析（曲线流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年11月11日 星期三的非流动性预测
1天
9,555,195.00
decreased by 689,655.00
1周
10,902,251.00
increased by 657,401.00
1个月
7,996,966.41
decreased by 2,247,883.59
更新于2026年11月11日星期三 UTC 21:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 86643个交易日（约343.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约86643天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.9373 | 0.00 |
| αARCH | 0.0811 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9189 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.3150 | 0.00 |
| γ2 | -0.1153 | 0.00 |
| γ3 | 1.1422 | 0.00 |
| γ4 | 2.3629 | 0.00 |
| γ5 | -0.9216 | 0.00 |
| γ6 | -6.8553 | 0.00 |
| γ7 | 18.5356 | 0.00 |
| γ8 | -34.1969 | 0.00 |
| γ9 | 37.1809 | 0.00 |
| γ10 | -18.8073 | 0.00 |
1.000
持续性86643天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.9373 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0811 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9189 | 0.00 |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.3150 | 0.00 |
| γ2 | -0.1153 | 0.00 |
| γ3 | 1.1422 | 0.00 |
| γ4 | 2.3629 | 0.00 |
| γ5 | -0.9216 | 0.00 |
| γ6 | -6.8553 | 0.00 |
| γ7 | 18.5356 | 0.00 |
| γ8 | -34.1969 | 0.00 |
| γ9 | 37.1809 | 0.00 |
| γ10 | -18.8073 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
86643天
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