V-Lab
Potentially AI PLC流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月1日 星期四的非流动性预测
1天
1,317,172.00
increased by 140,804.00
1周
1,154,633.64
decreased by 21,734.36
1个月
970,577.22
decreased by 205,790.78
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1386294个交易日（约5501.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1386294天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9536 | 1.35 |
| γ杠杆 | 0.0928 | 0.01 |
1.000
持续性1386294天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9536 | 1.35 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0928 | 0.01 |
持续性:
1.000
半衰期:
1386294天
Potentially AI PLC其他分析
国际股票的其他非对称流动性模型分析