V-Lab
Global-Dining Inc流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月15日 星期二的非流动性预测
1天
3,984.10
decreased by 575.63
1周
4,626.27
increased by 66.54
1个月
7,241.28
increased by 2,681.55
更新于2026年9月16日星期三 UTC 22:28
参数估计
2000年1月4日 至 2026年9月14日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 251个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约251天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4251 | 4.44*** |
| αARCH | 0.2096 | 15.39*** |
| βGARCH | 0.7877 | 59.10*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.2971 | -5.33*** |
| γ2 | 0.5599 | 6.82*** |
| γ3 | -0.5392 | -9.13*** |
| γ4 | 0.3919 | 6.05*** |
| γ5 | -0.0640 | -0.91 |
| γ6 | 0.0112 | 0.11 |
0.997
持续性251天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4251 | 4.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2096 | 15.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7877 | 59.10*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.2971 | -5.33*** |
| γ2 | 0.5599 | 6.82*** |
| γ3 | -0.5392 | -9.13*** |
| γ4 | 0.3919 | 6.05*** |
| γ5 | -0.0640 | -0.91 |
| γ6 | 0.0112 | 0.11 |
持续性:
0.997
半衰期:
251天
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