V-Lab
Global-Dining Inc流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月15日 星期二的非流动性预测
1天
2,804.75
decreased by 496.04
1周
3,388.66
increased by 87.87
1个月
5,995.64
increased by 2,694.85
更新于2026年9月16日星期三 UTC 22:26
参数估计
2000年1月4日 至 2026年9月14日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：非流动性冲击不衰减，长期水平无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加36%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加36%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.70* |
| αARCH | 0.1286 | 6.80*** |
| βGARCH | 0.8482 | 78.63*** |
| γ杠杆 | 0.0465 | 2.00** |
1.000
持续性-
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.70* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1286 | 6.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8482 | 78.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0465 | 2.00** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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