普莱斯工业株式会社流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
43.89
decreased by 3.64
1周
48.64
increased by 1.11
1个月
44.03
decreased by 3.50
更新于2026年7月11日星期六 UTC 23:40
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1992年10月1日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.996 时，非流动性冲击的半衰期为 165个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6170 | 6.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1466 | 22.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8491 | 126.80*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0036 | 3.60*** |
持续性:
0.996
半衰期:
165天
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