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普莱斯工业株式会社流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月24日 星期四的非流动性预测
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30.76
increased by 2.22
1周
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1个月
33.41
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更新于2026年9月20日星期日 UTC 00:21
参数估计
1992年10月1日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 101个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加178%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约101天非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加178%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8718 | 3.50*** |
| αARCH | 0.0667 | 4.87*** |
| βGARCH | 0.8670 | 134.75*** |
| γ杠杆 | 0.1189 | 5.30*** |
0.993
持续性101天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8718 | 3.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0667 | 4.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8670 | 134.75*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1189 | 5.30*** |
持续性:
0.993
半衰期:
101天
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