普莱斯工业株式会社流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
39.91
decreased by 3.79
1周
41.73
decreased by 1.97
1个月
40.63
decreased by 3.07
更新于2026年7月11日星期六 UTC 23:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
1992年10月1日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.993 时，非流动性冲击的半衰期为 103个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加177%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8679 | 13.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0672 | 19.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8665 | 535.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1191 | 21.14*** |
持续性:
0.993
半衰期:
103天
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