中材节能流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
293.87
decreased by 15.47
1周
341.81
increased by 32.47
1个月
317.33
increased by 7.99
更新于2026年7月11日星期六 UTC 18:24
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2014年7月31日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 27个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2420 | 5.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2696 | 16.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7054 | 51.18*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0019 | 0.25 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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