V-Lab
中材节能流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月11日 星期五的非流动性预测
1天
305.03
increased by 112.77
1周
235.58
increased by 43.32
1个月
269.23
increased by 76.97
更新于2026年9月11日星期五 UTC 18:25
参数估计
2014年7月31日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：非流动性几乎完全对负收益作出反应。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.92*** |
| αARCH | 0.0311 | 1.95* |
| βGARCH | 0.8246 | 71.74*** |
| γ杠杆 | 0.2443 | 7.98*** |
0.978
持续性31天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0311 | 1.95* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8246 | 71.74*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2443 | 7.98*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
中材节能其他分析
国际股票的其他非对称流动性模型分析