中材节能流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月16日 星期一的非流动性预测
1天
306.59
increased by 87.66
1周
255.54
increased by 36.61
1个月
326.42
increased by 107.49
更新于2026年11月14日星期六 UTC 19:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2014年7月31日 至 2026年11月13日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：非流动性几乎完全对负收益作出反应。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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非对称性: 非流动性几乎完全由负收益驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.96*** |
| αARCH | 0.0339 | 2.12** |
| βGARCH | 0.8234 | 72.27*** |
| γ杠杆 | 0.2412 | 7.81*** |
0.978
持续性31天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0339 | 2.12** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8234 | 72.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2412 | 7.81*** |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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