V-Lab
MKSystem Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月24日 星期四的非流动性预测
1天
16,100.70
decreased by 1,641.67
1周
16,921.54
decreased by 820.83
1个月
14,742.82
decreased by 2,999.55
更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:22
参数估计
2015年3月18日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 621个交易日（约2.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约621天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0236 | 4.55*** |
| αARCH | 0.1537 | 11.50*** |
| βGARCH | 0.8452 | 62.04*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0272 | 1.86* |
0.999
持续性621天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0236 | 4.55*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1537 | 11.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8452 | 62.04*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0272 | 1.86* |
持续性:
0.999
半衰期:
621天
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