MKSystem Corp流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
26,047.67
decreased by 487.88
1周
20,920.42
decreased by 5,615.13
1个月
12,300.69
decreased by 14,234.86
更新于2026年7月11日星期六 UTC 23:24
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2015年3月18日 至 2026年7月10日模型洞察
在持续性为 0.999 时，非流动性冲击的半衰期为 609个交易日（约2.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0327 | 4.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1559 | 11.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8430 | 60.90*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0258 | 1.73* |
持续性:
0.999
半衰期:
609天
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