V-Lab
MKSystem Corp流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月24日 星期四的非流动性预测
1天
14,700.36
decreased by 1,712.37
1周
15,556.54
decreased by 856.19
1个月
11,496.64
decreased by 4,916.09
更新于2026年9月19日星期六 UTC 23:22
参数估计
2015年3月18日 至 2026年9月18日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：非流动性冲击不衰减，长期水平无定义，因此长期预测应谨慎对待。
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加105%
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加105%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.6897 | 1.27 |
| αARCH | 0.0824 | 4.55*** |
| βGARCH | 0.8743 | 74.99*** |
| γ杠杆 | 0.0866 | 2.59*** |
1.000
持续性-
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.6897 | 1.27 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0824 | 4.55*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8743 | 74.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0866 | 2.59*** |
持续性:
1.000
半衰期:
-
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