V-Lab
K-Uno Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年9月28日 星期一的非流动性预测
1天
4,675.50
decreased by 175.08
1周
4,763.04
decreased by 87.54
1个月
6,050.57
increased by 1,199.99
更新于2026年9月26日星期六 UTC 20:28
参数估计
2024年10月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
时变基准: 非流动性向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7926 | 5.04*** |
| αARCH | 0.1095 | 1.66* |
| βGARCH | 0.7026 | 4.58*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -7.5791 | -2.63*** |
| γ2 | 12.2472 | 2.93*** |
| γ3 | -12.2614 | -3.75*** |
0.812
持续性3天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7926 | 5.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1095 | 1.66* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7026 | 4.58*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -7.5791 | -2.63*** |
| γ2 | 12.2472 | 2.93*** |
| γ3 | -12.2614 | -3.75*** |
持续性:
0.812
半衰期:
3天
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