V-Lab
K-Uno Co Ltd流动性分析（非对称流动性模型模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月28日 星期一的非流动性预测
1天
5,195.92
decreased by 289.37
1周
5,340.60
decreased by 144.69
1个月
6,666.34
increased by 1,181.05
更新于2026年9月26日星期六 UTC 20:27
参数估计
2024年10月8日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，非流动性冲击的半衰期为 1386294个交易日（约5501.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1386294天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.03 |
| αARCH | 0.0162 | 0.43 |
| βGARCH | 0.9388 | 29.15*** |
| γ杠杆 | 0.0899 | 1.02 |
1.000
持续性1386294天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.03 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0162 | 0.43 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9388 | 29.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0899 | 1.02 |
持续性:
1.000
半衰期:
1386294天
K-Uno Co Ltd其他分析
国际股票的其他非对称流动性模型分析