BTB Korea Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
633.65
decreased by 118.31
1周
749.25
decreased by 2.71
1个月
783.89
increased by 31.93
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:42
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2017年4月5日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9752 | 3.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1518 | 5.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6615 | 9.11*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -30.9386 | -5.69*** |
| γ2 | 45.8042 | 5.86*** |
| γ3 | -11.1770 | -3.14*** |
| γ4 | -9.2289 | -5.08*** |
| γ5 | 7.7211 | 5.75*** |
| γ6 | 0.7154 | 0.56 |
| γ7 | -4.9915 | -3.76*** |
| γ8 | 3.1088 | 1.94* |
| γ9 | -0.9372 | -0.27 |
持续性:
0.813
半衰期:
3天
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