HC HomeCenter Co Ltd流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年11月13日 星期五的非流动性预测
1天
7,828.56
increased by 4,402.50
1周
5,586.51
increased by 2,160.45
1个月
2,505.52
decreased by 920.54
更新于2026年11月13日星期五 UTC 21:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年10月10日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.994 时，非流动性冲击的半衰期为 106个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约106天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8253 | 4.51*** |
| αARCH | 0.2258 | 7.38*** |
| βGARCH | 0.7677 | 22.89*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0225 | 3.30*** |
0.994
持续性106天
半衰期μ
ILLIQ-SMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8253 | 4.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2258 | 7.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7677 | 22.89*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0225 | 3.30*** |
持续性:
0.994
半衰期:
106天
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