HC HomeCenter Co Ltd流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年11月13日 星期五的非流动性预测
1天
9,197.79
increased by 5,651.08
1周
5,863.11
increased by 2,316.40
1个月
2,498.15
decreased by 1,048.56
更新于2026年11月13日星期五 UTC 21:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的非流动性非流动性预测
非流动性如何随时间演变参数估计
2007年10月10日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.997 时，非流动性冲击的半衰期为 209个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约209天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2486 | 1.31 |
| αARCH | 0.1312 | 6.40*** |
| βGARCH | 0.7922 | 22.53*** |
| γ杠杆 | 0.1466 | 1.81* |
0.997
持续性209天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2486 | 1.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1312 | 6.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7922 | 22.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1466 | 1.81* |
持续性:
0.997
半衰期:
209天
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