SFA工程公司流动性分析（曲线流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
15.52
increased by 1.97
1周
14.72
increased by 1.17
1个月
12.29
decreased by 1.26
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:34
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2003年4月9日 至 2026年7月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此非流动性向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 54个交易日 的半衰期衰减。
μ
ILLIQ-SMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0145 | 9.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1221 | 15.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8651 | 101.24*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0032 | 2.04** |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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