V-Lab
SFA工程公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年9月21日 星期一的非流动性预测
1天
8.59
decreased by 0.75
1周
8.76
decreased by 0.58
1个月
9.72
increased by 0.38
更新于2026年9月20日星期日 UTC 01:25
参数估计
2003年4月9日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多177%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益后流动性下降幅度增加177%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0432 | 3.11*** |
| αARCH | 0.0555 | 4.77*** |
| βGARCH | 0.8852 | 120.33*** |
| γ杠杆 | 0.0980 | 4.67*** |
0.990
持续性67天
半衰期μ
ILLIQ-AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0432 | 3.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0555 | 4.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8852 | 120.33*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0980 | 4.67*** |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
SFA工程公司其他分析
国际股票的其他非对称流动性模型分析