SFA工程公司流动性分析（非对称流动性模型模型）
2026年7月13日 星期一的流动性预测
1天
16.31
decreased by 0.15
1周
16.87
increased by 0.41
1个月
13.53
decreased by 2.93
更新于2026年7月12日星期日 UTC 00:33
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's liquidityLiquidity Forecast
How liquidity evolves over time参数估计
2003年4月9日 至 2026年7月10日模型洞察
该资产表现出非对称流动性动态：负收益后非流动性的上升幅度比同等正收益后多176%。
μ
ILLIQ-AMEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0434 | 12.42*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0559 | 19.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8847 | 477.44*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0983 | 18.55*** |
持续性:
0.990
半衰期:
67天
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