V-Lab: 晉控電力流动性分析（曲线流动性模型模型）

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晉控電力流动性分析（曲线流动性模型模型）

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晉控電力流动性分析（曲线流动性模型模型）

2025年4月16日星期三流动性预测:230.62 (-20.90)

更新于2025年4月16日星期三 UTC 22:17

时间范围:

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至

graph of 晉控電力 ILLIQ-SMEM

流动性总结

收盘收盘价:	CN¥2.66	回报率:	1.13%	1周预测:	240.90
周平均ILLIQ:	256.24	月平均ILLIQ:	198.50	1月预测:	281.97
最小ILLIQ:	23.92	最大ILLIQ:	8978269.00	6月预测:	550.45
平均ILLIQ:	208555.04	ILLIQ的波动率:	590542.07	1年预测:	870.16

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.3158	1.21
$α$	0.2227	6.13
$β$	0.7772	21.38
$γ_{1}$	0.0421	0.12
$γ_{2}$	-0.8936	-1.01
$γ_{3}$	2.7801	1.36
$γ_{4}$	-3.0877	-1.16
$γ_{5}$	0.7479	0.39
$γ_{6}$	1.0229	1.14
$γ_{7}$	-0.8009	-2.50
$γ_{8}$	0.1634	0.98
$γ_{9}$	0.1966	0.87

估计样本:
1997年6月10日至2025年4月11日

新息冲击曲线

对下一个交易日流动性收益的影响

流动性预测

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