V-Lab
先锋领航富时加拿大指数ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.16%
decreased by 0.60%
1周
14.05%
decreased by 0.71%
1个月
13.72%
decreased by 1.04%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:20
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 10.30，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天v = 10.30 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6452 | 3.05*** |
| αARCH | 0.1289 | 4.57*** |
| βGARCH | 0.9582 | 62.23*** |
| ν自由度 | 10.3034 | 0.72 |
0.958
持续性16天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6452 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1289 | 4.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9582 | 62.23*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 10.3034 | 0.72 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析