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先锋领航富时加拿大指数ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.51%
decreased by 1.18%
1周
15.39%
decreased by 1.30%
1个月
15.00%
decreased by 1.69%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:19
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.01 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天δ = 1.01 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0271 | 7.57*** |
| αARCH | 0.0817 | 5.20*** |
| βGARCH | 0.9028 | 74.81*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 4.84*** |
| δ幂 | 1.0052 | 7.35*** |
0.968
持续性21天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0271 | 7.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0817 | 5.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9028 | 74.81*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 4.84*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.0052 | 7.35*** |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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