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先锋领航富时加拿大指数ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.12%
decreased by 0.53%
1周
10.40%
decreased by 0.25%
1个月
11.19%
increased by 0.54%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:18
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0284 | 2.46** |
| αARCH | 0.2276 | 7.23*** |
| βGARCH | 0.7310 | 35.34*** |
0.959
持续性16天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0284 | 2.46** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2276 | 7.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7310 | 35.34*** |
持续性:
0.959
半衰期:
16天
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