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先锋领航富时加拿大指数ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.37%
decreased by 0.52%
1周
13.31%
decreased by 0.58%
1个月
13.12%
decreased by 0.77%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:18
参数估计
2011年12月6日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0282 | 5.96*** |
| αARCH | 0.1354 | 6.94*** |
| βGARCH | 0.8200 | 41.70*** |
0.955
持续性15天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0282 | 5.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1354 | 6.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8200 | 41.70*** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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