V-Lab
ESR房地产投资信托非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.59%
increased by 0.25%
1周
22.72%
increased by 1.38%
1个月
26.47%
increased by 5.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 55个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约55天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为55天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1241 | 1.48 |
| αARCH | 0.0412 | 1.06 |
| βGARCH | 0.9127 | 32.52*** |
| γ杠杆 | 0.0669 | 1.23 |
0.987
持续性55天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1241 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0412 | 1.06 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9127 | 32.52*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0669 | 1.23 |
持续性:
0.987
半衰期:
55天
房地产的其他非对称乘法误差模型分析