V-Lab
ESR房地产投资信托GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.78%
decreased by 0.23%
1周
29.56%
increased by 5.55%
1个月
42.57%
increased by 18.56%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7335 | 2.36** |
| αARCH | 0.3833 | 1.66* |
| βGARCH | 0.5978 | 9.37*** |
| γ杠杆 | -0.0475 | -0.15 |
0.957
持续性16天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7335 | 2.36** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3833 | 1.66* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5978 | 9.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0475 | -0.15 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
房地产的其他GJR-GARCH模型分析