V-Lab
ESR房地产投资信托乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
21.06%
increased by 0.05%
1周
22.06%
increased by 1.05%
1个月
25.48%
increased by 4.47%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 84个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约84天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1005 | 1.09 |
| αARCH | 0.0726 | 3.06*** |
| βGARCH | 0.9191 | 34.45*** |
0.992
持续性84天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1005 | 1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0726 | 3.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9191 | 34.45*** |
持续性:
0.992
半衰期:
84天
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