V-Lab
ESR房地产投资信托指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.30%
decreased by 0.05%
1周
25.64%
increased by 3.29%
1个月
33.67%
increased by 11.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年3月29日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2316 | 2.27** |
| αARCH | 0.4730 | 5.09*** |
| βGARCH | 0.8781 | 15.80*** |
| γ杠杆 | -0.0132 | -0.11 |
0.878
持续性5天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2316 | 2.27** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4730 | 5.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8781 | 15.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0132 | -0.11 |
持续性:
0.878
半衰期:
5天
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