标准普尔GSCI镍现货指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
19.78%
increased by 0.65%
1周
20.14%
increased by 1.01%
1个月
21.40%
increased by 2.27%
更新于2026年10月15日星期四 UTC 23:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年1月8日 至 2026年10月9日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 72个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约72天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0430 | 4.30*** |
| αARCH | 0.0558 | 3.57*** |
| βGARCH | 0.9438 | 108.31*** |
| γ杠杆 | -0.0183 | -0.97 |
0.990
持续性72天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0430 | 4.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0558 | 3.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9438 | 108.31*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0183 | -0.97 |
持续性:
0.990
半衰期:
72天
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