V-Lab
Purpose Solana ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
61.65%
decreased by 1.39%
1周
62.81%
decreased by 0.23%
1个月
65.28%
increased by 2.24%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:17
参数估计
2025年4月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0835 | 6.62*** |
| αARCH | 0.0983 | 1.85* |
| βGARCH | 0.8033 | 7.51*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0936 | 0.53 |
0.902
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0835 | 6.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0983 | 1.85* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8033 | 7.51*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0936 | 0.53 |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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