V-Lab
Purpose Solana ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
58.71%
decreased by 0.59%
1周
61.18%
increased by 1.88%
1个月
66.06%
increased by 6.76%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 09:10
参数估计
2025年4月16日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1271 | 1.29 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8274 | 9.09*** |
| γ杠杆 | 0.1298 | 0.92 |
0.892
持续性6天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1271 | 1.29 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8274 | 9.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1298 | 0.92 |
持续性:
0.892
半衰期:
6天
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